Tom DeMark - Sequential
Di cosa si tratta?
Il Sequential di Tom DeMark è una metodologia di trading che si ripromette di segnalare i punti nei quali il mercato è più facilmente soggetto a rilevanti inversioni di tendenza. Si tratta in pratica di un indicatore di ipercomprato/ipervenduto assolutamente diverso da altri indicatori di più vasta diffusione quali ad esempio lo Stocastico e l’RSI.
La metodologia del Sequential di Tom DeMark, consentendo di acquistare sulla debolezza e di vendere sulla forza, ha anche il vantaggio di essere inversamente correlata agli approcci operativi che sfruttano il trend.
Come si Compone ?
Il Sequential di Tom DeMark si compone innanzitutto di due fasi ben distinte:
1) SETUP che può essere un buy setup o un sell setup
2) COUNTDOWN (conto alla rovescia) al perfezionamento del quale abbiamo il definitivo segnale di buy o di sell
Segnale RIALZISTA
BUY SETUP
1. Richiede che per almeno nove giorni CONSECUTIVI il prezzo di chiusura sia inferiore al prezzo di chiusura del quarto giorno precedente, ossia C<C[4].
2. Richiede si sia verificata dall’ottava barra consecutiva in poi la cosiddetta INTERSEZIONE ossia il massimo di una barra dall’ 8° in poi si sovrapponga al minimo di uno dei tre o più giorni precedenti ossia dall’ottava
barra in poi deve essere soddisfatta la condizione HIGH>=LOWEST LOW [3].
N.B. Nel testo originale DeMark aggiunge che la barra che precede l’inizio del setup dovrebbe avere la condizione contraria ossia il primo giorno del buysetup deve essere preceduto da un giorno in cui la chiusura sia superiore a quella di 4 giorni prima.
BUY COUNTDOWN
La fase del conto alla rovescia inizia una volta che si siano avverate le due condizioni precedenti. Iniziando da 0, il conto alla rovescia aumenta di uno ogni giorno in cui la chiusura è inferiore al minimo di due giorni prima (C<L[2]) segnale di BUY si genera quando il conto alla rovescia raggiunge 13.
Occorre notare che, contrariamente alla fase di setup, NON OCCORRE che i giorni del conto alla rovescia siano consecutivi. A questa condizione Tom DeMark aggiunge che è consigliabile che la chiusura in cui abbiamo il verificarsi del countdown sia inferiore alla chiusura dell’ottavo giorno del countdown e a quella del secondo
giorno del countdown.
Il conto alla rovescia viene azzerato in presenza di una delle tre condizioni seguenti:
a. Una chiusura che sia superiore al massimo intraday più alto durante la fase di setup
b. Un sell setup successivo al nostro buy setup (vale a dire nove chiusure consecutive al di sopra delle corrispondenti chiusure di quattro giorni prima);
c. Il completamento di un altro buy setup prima che sia completo il conto alla rovescia di acquisto. In questa situazione, il nuovo setup di acquisto ha la precedenza e il conto alla rovescia ricomincia da 0 una volta che si realizza la condizione di intersezione (RECYCLE)
Segnale RIBASSISTA
SELL SETUP
1. Richiede che per almeno nove giorni CONSECUTIVI il prezzo di chiusura sia superiore al prezzo di chiusura del quarto giorno precedente, ossia C>C[4].
2. Si sia verificata dall’ottava barra consecutiva in poi la cosiddetta INTERSEZIONE ossia il minimo di una barra dall’ 8° in poi si sovrapponga al massimo di uno dei tre o più giorni precedenti ossia dall’ottava barra in poi deve essere soddisfatta la condizione LOW<=HIGHEST HIGH [3].
N.B. Nel testo originale Tom DeMark aggiunge che la barra che precede l’inizio del setup dovrebbe avere la condizione contraria ossia il primo giorno del sellsetup deve essere preceduto da un giorno in cui la chiusura sia inferiore a quella di 4 giorni prima.
SELL COUNTDOWN
La fase del conto alla rovescia inizia una volta che si siano avverate le due condizioni precedenti. Iniziando da 0, il conto alla rovescia aumenta di uno ogni giorno in cui la chiusura è superiore al massimo di due giorni prima (C>H[2]). Un segnale di SELL si genera quando il conto alla rovescia raggiunge 13.
Occorre notare che, contrariamente alla fase di setup, NON OCCORRE che i giorni del conto alla rovescia siano consecutivi. A questa condizione Tom DeMark aggiunge che è consigliabile che la chiusura in cui abbiamo il verificarsi del SELL-countdown sia superiore alla chiusura dell’ottavo giorno del countdown e a quella del secondo giorno del countdown.
Il conto alla rovescia viene azzerato in presenza di una delle tre condizioni seguenti:
a. Una chiusura che sia inferiore al minimo intraday più basso durante la fase di setup
b. Un setup di acquisto (vale a dire nove chiusure consecutive al di sotto delle corrispondenti chiusure di quattro giorni prima);
c. Il completamento di un altro sell setup prima che sia completo il conto alla rovescia di acquisto. In questa situazione, il nuovo sell setup ha la precedenza e il conto alla rovescia ricomincia da 0 una volta che si realizza la
condizione di intersezione (RECYCLE).
